Сравнение VDY.TO с ZWC.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. VDY.TO is passively managed, while ZWC.TO is actively managed. Over the past 5 years, VDY.TO returned 17.21%/yr vs 11.09%/yr for ZWC.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.91%/yr for ZWC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и ZWC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 11.12%.
VDY.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 14.02%
ZWC.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и ZWC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 20.59% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 5.47% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 11.12% | 22.79% | 12.00% | 7.54% | -3.54% | 25.39% | -6.92% | 17.32% | -10.05% | 7.34% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and ZWC.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between VDY.TO and ZWC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VDY.TO и ZWC.TO
Секторы
VDY.TO
ZWC.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Технологии
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
VDY.TO
ZWC.TO
Энергетика
VDY.TO
ZWC.TO
Коммунальные услуги
VDY.TO
ZWC.TO
Потребительский циклический сектор
VDY.TO
ZWC.TO
Коммуникационные услуги
VDY.TO
ZWC.TO
Сырьевые материалы
VDY.TO
ZWC.TO
Потребительский защитный сектор
VDY.TO
ZWC.TO
Технологии
VDY.TO
ZWC.TO
-
Промышленность
VDY.TO
ZWC.TO
Здравоохранение
VDY.TO
ZWC.TO
-
Недвижимость
VDY.TO
-
ZWC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
ZWC.TO
Сравнение VDY.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | ZWC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.69 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 4.71 | +10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.75 | 23.23 | +37.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 3.61 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и ZWC.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, примерно равная максимальной просадке ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и ZWC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -40.57% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -5.99% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -9.09% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -16.43% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.97% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.69% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.21% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и ZWC.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.40% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 6.77% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 7.80% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 10.13% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.94% | +1.02% |
Сравнение комиссий VDY.TO и ZWC.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и ZWC.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.90% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.64% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and ZWC.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while ZWC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.91% for ZWC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и ZWC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор