Сравнение VDY.TO с HISU-U.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve. VDY.TO is passively managed, while HISU-U.TO is actively managed. Over the past 3 years, VDY.TO returned 26.84%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for HISU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и HISU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDY.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
HISU-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и HISU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -1.40% |
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.44% | -1.75% | 12.72% | 1.60% | 4.39% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and HISU-U.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between VDY.TO and HISU-U.TO has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
HISU-U.TO
Сравнение VDY.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | HISU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.18 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.68 | 1.13 | +14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.02 | 2.94 | +61.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93 | 0.99 | +4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и HISU-U.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и HISU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -5.49% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -4.01% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -5.49% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.78% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.54% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и HISU-U.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.86% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 3.45% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 4.59% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 5.94% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 5.94% | +10.02% |
Сравнение комиссий VDY.TO и HISU-U.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и HISU-U.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности HISU-U.TO в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.74% | 2.93% | 3.70% | 3.85% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while HISU-U.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Evolve. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.15% for HISU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и HISU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор