Сравнение VDY.TO с CBIL.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. VDY.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, VDY.TO returned 26.84%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 3.24% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and CBIL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
CBIL.TO
Сравнение VDY.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 5.40 | -3.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.68 | 58.99 | -43.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.02 | 342.51 | -278.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93 | 9.50 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 11.65 | -10.80 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -0.06% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.04% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -0.06% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.00% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.01% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и CBIL.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.07% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.19% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 0.25% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 0.31% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 0.31% | +15.65% |
Сравнение комиссий VDY.TO и CBIL.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор