PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDVIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDVIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VDVIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDVIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		2.46%34.96%2.95%17.59%-15.41%11.31%10.10%21.95%-14.59%26.30%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, VDVIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VDVIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.08% соответственно.

VDVIX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.59%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
29.11%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.21%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VDVIX:
VDVIX с VOOVDVIX с SRLNVDVIX с EPDPXVDVIX с VTIAXVDVIX с FSGEXVDVIX с VBTLXVDVIX с ANDIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий VDVIX и TIVFX

VDVIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VDVIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDVIX
Ранг доходности на риск VDVIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDVIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDVIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

3.12

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.55

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

4.44

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

17.93

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDVIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDVIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDVIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDVIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.12

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между VDVIX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDVIX и TIVFX

Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		2.82%3.11%3.24%3.05%2.78%3.04%1.94%2.94%3.22%2.68%2.95%2.79%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VDVIX и TIVFX

Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDVIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-54.21%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.21%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-36.31%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-41.51%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.23%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-13.45%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VDVIX и TIVFX

Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.81% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDVIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.93%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

14.06%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

19.68%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.21%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.40%

-0.95%