PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDVIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDVIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VDVIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDVIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		2.46%34.96%2.95%17.59%-15.41%11.31%10.10%21.95%-14.59%26.30%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, VDVIX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDVIX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции FIGSX немного впереди с 9.60%.

VDVIX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.59%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
29.11%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.21%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с VDVIX:
VDVIX с VOOVDVIX с SRLNVDVIX с EPDPXVDVIX с VTIAXVDVIX с FSGEXVDVIX с VBTLXVDVIX с ANDIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий VDVIX и FIGSX

VDVIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

VDVIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDVIX
Ранг доходности на риск VDVIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDVIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDVIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.74

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.16

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.98

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

3.83

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDVIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDVIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDVIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDVIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.74

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между VDVIX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDVIX и FIGSX

Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		2.82%3.11%3.24%3.05%2.78%3.04%1.94%2.94%3.22%2.68%2.95%2.79%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VDVIX и FIGSX

Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDVIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-34.47%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.89%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-34.47%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.47%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.60%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.49%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.55%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VDVIX и FIGSX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) составляет 7.81%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDVIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.09%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

13.23%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

19.24%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.61%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.54%

-1.09%