Сравнение VDTY.L с XT01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L).
VDTY.L и XT01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и XT01.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | -0.61% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.68% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 0.55% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 0.68%.
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
XT01.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и XT01.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
XT01.L
Сравнение VDTY.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.19 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 12.70 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.68 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и XT01.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и XT01.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и XT01.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и XT01.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -15.31% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -6.43% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -15.31% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.41% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -7.33% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.47% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и XT01.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.67% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 3.02% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.05% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 4.69% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.71% | +0.14% |