Сравнение VDTY.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VDTY.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -4.21% | 17.65% | 25.21% | 26.13% | -18.75% | 29.80% | 17.14% | 31.62% | -5.77% | 21.25% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции VDTY.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 0.99% против 13.85% соответственно.
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
VUSA.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и VUSA.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
VUSA.L
Сравнение VDTY.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.64 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.00 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.10 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.75 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.85 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и VUSA.L составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и VUSA.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -25.47% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -10.49% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -20.94% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | -25.47% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.76% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -3.22% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.07% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.48% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 8.67% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 16.07% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 15.70% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 16.20% | -11.35% |