PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDTY.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и TRIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%6.36%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
0.67%4.55%5.06%4.48%0.53%0.33%0.82%
Разные валюты инструментов

VDTY.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 0.67%.


VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

TRIS.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.94%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий VDTY.L и TRIS.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDTY.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDTY.LTRIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.95

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.44

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

4.15

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

12.60

-10.09

VDTY.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIS.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDTY.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.66

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и TRIS.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и TRIS.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и TRIS.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и TRIS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VDTY.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-18.99%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-6.27%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.37%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.45%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.91%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.36%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и TRIS.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDTY.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.65%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.07%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.15%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

4.73%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.92%

-0.07%