Сравнение TRIS.L с TR3G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L).
TRIS.L и TR3G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. TR3G.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и TR3G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIS.L и TR3G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.82% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 1.29% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у TR3G.L с доходностью 1.29%.
TRIS.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
TR3G.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIS.L и TR3G.L
И TRIS.L, и TR3G.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRIS.L vs. TR3G.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
TR3G.L
Сравнение TRIS.L c TR3G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | TR3G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.20 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 0.29 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRIS.L и TR3G.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и TR3G.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TR3G.L в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 3.93% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и TR3G.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке TR3G.L в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и TR3G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIS.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -18.79% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -6.60% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -16.36% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -7.08% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -9.83% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.65% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) имеют волатильность 2.14% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.10% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.28% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 6.69% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.08% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 8.68% | +0.16% |