PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIS.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIS.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIS.L и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
1.82%-2.79%6.84%-0.75%12.57%1.25%-9.69%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
2.55%-3.18%7.11%-0.13%13.66%0.99%-9.79%
Разные валюты инструментов

TRIS.L торгуется в GBp, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.55%.


TRIS.L

1 день
-0.82%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.82%
6 месяцев
3.00%
1 год
0.95%
3 года*
2.14%
5 лет*
3.91%
10 лет*

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.29%
1 год
2.05%
3 года*
2.54%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TRIS.L и SGOV

TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TRIS.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIS.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIS.LSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.28

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.22

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

0.42

-0.04

TRIS.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIS.L на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIS.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIS.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRIS.L и SGOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIS.L и SGOV

Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TRIS.L и SGOV

Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


TRIS.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-0.03%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-0.01%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-0.03%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

0.00%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.00%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIS.L и SGOV

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 2.14%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRIS.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.57%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

4.85%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

7.33%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.58%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

8.56%

+0.28%