Сравнение TRIS.L с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TRIS.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIS.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.82% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -9.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.55% | -3.18% | 7.11% | -0.13% | 13.66% | 0.99% | -9.79% |
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.55%.
TRIS.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIS.L и SGOV
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRIS.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TRIS.L
SGOV
Сравнение TRIS.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 0.42 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRIS.L и SGOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и SGOV
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и SGOV
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIS.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -0.03% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -0.01% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -0.03% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | 0.00% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | 0.00% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и SGOV
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 2.14%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.57% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.85% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 7.33% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.58% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 8.56% | +0.28% |