PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIS.L с BBRT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIS.L и BBRT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIS.L и BBRT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
1.82%-2.79%6.84%-0.75%12.57%1.25%-3.44%
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.91%-0.87%2.21%-1.99%-2.50%-1.20%2.08%
Разные валюты инструментов

TRIS.L торгуется в GBp, в то время как BBRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BBRT.L с доходностью 0.91%.


TRIS.L

1 день
-0.82%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.82%
6 месяцев
3.00%
1 год
0.95%
3 года*
2.14%
5 лет*
3.91%
10 лет*

BBRT.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.06%
1 год
-0.04%
3 года*
0.07%
5 лет*
0.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий TRIS.L и BBRT.L

TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBRT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TRIS.L vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

BBRT.L
Ранг доходности на риск BBRT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRT.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRT.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIS.L c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIS.LBBRT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.04

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.06

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

0.10

+0.27

TRIS.L vs. BBRT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIS.L на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BBRT.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIS.L и BBRT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIS.LBBRT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Корреляция

Корреляция между TRIS.L и BBRT.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIS.L и BBRT.L

Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIS.L и BBRT.L

Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и BBRT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TRIS.LBBRT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-24.57%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.56%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-16.20%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-19.09%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-16.73%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.37%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIS.L и BBRT.L

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) имеют волатильность 2.14% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRIS.LBBRT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.09%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

4.52%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

7.29%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.88%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

9.64%

-0.80%