PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTA.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDTA.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDTA.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.

VDTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.61%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDTA.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.23%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%-0.65%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between VDTA.L and XT01.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с DTLA.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

VDTA.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTA.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.95

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.43

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.57

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

13.51

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTA.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTA.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и XT01.L

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDTA.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-2.42%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-0.87%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-1.04%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-2.42%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-0.18%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-0.49%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.29%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и XT01.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDTA.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.48%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.50%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

4.18%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

4.75%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.72%

+0.63%

Сравнение комиссий VDTA.L и XT01.L

VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и XT01.L

Ни VDTA.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDTA.L and XT01.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.

VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор