Сравнение VDTA.L с QTOP
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, VDTA.L returned 3.61% vs 44.62% for QTOP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 21.83%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDTA.L и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | -0.96% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 21.83% | 22.19% | 5.80% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and QTOP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск
VDTA.L
QTOP
Сравнение VDTA.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.48 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 12.81 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.57 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.45 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и QTOP
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -23.28% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.88% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.93% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.81% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.49% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и QTOP
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 5.28% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 13.45% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 17.41% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 22.68% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 22.68% | -17.33% |
Сравнение комиссий VDTA.L и QTOP
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и QTOP
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and QTOP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
VDTA.L is categorized as Government Bonds, while QTOP is Nasdaq-100. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор