PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDST.L с VFINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 13.76%/yr for VFINX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 10.82%.

VDST.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

VFINX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.72%
1 год
27.86%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.76%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDST.L и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.46%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		10.82%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%13.01%

Correlation

The correlation between VDST.L and VFINX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHY
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

VDST.L vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDST.LVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.31
2.36

+6.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.17
3.22

+18.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.88

1.43

+3.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.06

3.14

+32.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

244.57

14.66

+229.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDST.L vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 9.31, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDST.LVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31

2.36

+6.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.05

0.82

+7.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.83

0.61

+7.22

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и VFINX

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDST.LVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-55.25%

+54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-8.92%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-18.76%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-24.59%

+24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-8.28%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.91%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDST.LVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

2.93%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

8.99%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

11.89%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

16.90%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

18.07%

-17.61%

Сравнение комиссий VDST.L и VFINX

VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и VFINX

VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.93%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VDST.L and VFINX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDST.L и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор