PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDST.L с VFINX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.40%/yr vs 12.90%/yr for VFINX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 8.04%.

VDST.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.94%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

VFINX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.04%
6 месяцев
6.71%
1 год
22.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDST.L и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.63%4.27%5.24%4.98%0.97%-0.00%0.02%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		8.04%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%7.04%

Correlation

The correlation between VDST.L and VFINX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

VDST.L vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDST.LVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.21
1.77

+7.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.29
2.43

+19.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.17

1.32

+3.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.32

2.49

+35.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

244.22

11.10

+233.12

VDST.L vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 9.21, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и VFINX

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDST.LVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-55.25%

+54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-8.92%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.14%

-18.76%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.35%

-24.59%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.23%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-8.28%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.99%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDST.LVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

4.88%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

9.90%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

12.54%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

17.00%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

18.08%

-17.64%

Сравнение комиссий VDST.L и VFINX

VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и VFINX

VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.96%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VDST.L and VFINX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDST.L и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор