Сравнение VDST.L с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDST.L и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.89% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -3.57% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -3.57%.
VDST.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
VFINX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDST.L и VFINX
VDST.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDST.L vs. VFINX — Ранг доходности на риск
VDST.L
VFINX
Сравнение VDST.L c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.27 | 0.95 | +7.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.93 | 1.46 | +17.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 1.22 | +3.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.32 | 1.50 | +33.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 205.32 | 7.06 | +198.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27 | 0.95 | +7.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.91 | 0.70 | +7.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.78 | 0.60 | +7.18 |
Корреляция
Корреляция между VDST.L и VFINX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и VFINX
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.07% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и VFINX
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDST.L | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -55.25% | +54.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -8.92% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -24.59% | +24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -8.31% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.58% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и VFINX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDST.L | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.30% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 9.55% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 18.32% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 16.90% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 18.04% | -17.58% |