Сравнение VDST.L с SGOV
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDST.L показывает доходность 1.46%, а SGOV немного выше – 1.52%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDST.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.02% |
Correlation
The correlation between VDST.L and SGOV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between VDST.L and SGOV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VDST.L
SGOV
Сравнение VDST.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -253.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 195.55 | -190.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 398.20 | -362.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 4,462.00 | -4,217.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 20.28 | -10.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | 14.74 | -6.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 12.49 | -4.66 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и SGOV
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.03% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.01% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -0.01% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -0.03% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и SGOV
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.05% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.13% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 0.20% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 0.24% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 0.24% | +0.22% |
Сравнение комиссий VDST.L и SGOV
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и SGOV
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and SGOV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.
VDST.L is categorized as Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор