Сравнение VDIV.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
VDIV.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDIV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.99% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 2.61% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.02% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
VDIV.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIV.DE и JEPQ
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
JEPQ
Сравнение VDIV.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIV.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.57 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.92 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 0.89 | +4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.43 | 3.97 | +17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.57 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VDIV.DE и JEPQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и JEPQ
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.31% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и JEPQ
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -20.07% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.82% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.77% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.55% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.38% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и JEPQ
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 3.64%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.01% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 10.82% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 20.82% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.25% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.25% | -1.33% |