Сравнение VDIV.DE с JEPQ
VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDIV.DE returned 20.75%/yr vs 18.59%/yr for JEPQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDIV.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 11.97%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 10.63% | 24.58% | 15.66% | 11.45% | 2.42% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.97% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between VDIV.DE and JEPQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
JEPQ
Сравнение VDIV.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIV.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 4.43 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.02 | 16.97 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и JEPQ
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -24.78% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -6.18% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -24.78% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.52% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -5.12% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.61% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и JEPQ
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 2.32%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 5.58% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 9.88% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 13.39% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.04% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 17.04% | -1.71% |
Сравнение комиссий VDIV.DE и JEPQ
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и JEPQ
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.17% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
VDIV.DE and JEPQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
VDIV.DE is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор