Сравнение VDIV.DE с JEPQ
VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDIV.DE returned 19.95%/yr vs 17.60%/yr for JEPQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDIV.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 2.61% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.67% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between VDIV.DE and JEPQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
JEPQ
Сравнение VDIV.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIV.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 4.29 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 16.95 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и JEPQ
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -24.78% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -6.18% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -24.78% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.25% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.18% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.56% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и JEPQ
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.11% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 8.82% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.44% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 16.92% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 16.92% | -1.56% |
Сравнение комиссий VDIV.DE и JEPQ
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и JEPQ
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
VDIV.DE and JEPQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
VDIV.DE is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор