Сравнение VDIV.DE с VHYD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

VDIV.DE и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDIV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDIV.DE и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIV.DE и VHYD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	9.30%	24.55%	15.67%	11.47%	15.47%	27.92%	-11.00%	23.09%	-3.07%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	6.77%	11.96%	16.54%	8.07%	0.41%	26.66%	-8.53%	23.48%	-3.59%

Разные валюты инструментов

VDIV.DE торгуется в EUR, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у VHYD.L с доходностью 6.77%.

VDIV.DE

1 день: -0.17%

1 месяц: -0.34%

С начала года: 9.30%

6 месяцев: 17.41%

1 год: 23.56%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 17.91%

10 лет*: —

VHYD.L

1 день: 1.89%

1 месяц: -2.59%

С начала года: 6.77%

6 месяцев: 11.97%

1 год: 16.86%

3 года*: 14.51%

5 лет*: 11.04%

10 лет*: 9.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Название символа

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VDIV.DE:

VDIV.DE с SCHD VDIV.DE с ISPA.DE VDIV.DE с VHYL.AS VDIV.DE с JEPG.L VDIV.DE с FUSD.L VDIV.DE с JEPQ VDIV.DE с JEGP.L

Часто сравнивают с VHYD.L:

VHYD.L с SCHD VHYD.L с JEPQ VHYD.L с WQDV.L VHYD.L с FUSD.L VHYD.L с JEPI VHYD.L с JEGP.L VHYD.L с UDVD.L

Сравнение комиссий VDIV.DE и VHYD.L

VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

VDIV.DE

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

VHYD.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

VDIV.DE vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIV.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VHYD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIV.DE c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDIV.DE	VHYD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	1.24	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	1.61	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.26	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	1.90	+0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.17	8.46	+3.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIV.DE vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIV.DE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VHYD.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIV.DE и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDIV.DE	VHYD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	1.24	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.48	0.87	+0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.93	0.59	+0.34

Корреляция

Корреляция между VDIV.DE и VHYD.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIV.DE и VHYD.L

Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VHYD.L в 2.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	3.33%	3.58%	4.19%	4.97%	4.56%	3.97%	4.11%	4.35%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	2.63%	2.77%	3.15%	3.31%	3.72%	3.14%	2.90%	3.23%	3.77%	2.96%	3.16%	3.32%

Просадки

Сравнение просадок VDIV.DE и VHYD.L

Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке VHYD.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDIV.DE	VHYD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.93%	-36.60%	+0.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.81%	-11.51%	-2.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.12%	-20.89%	+5.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.60%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.58%	-4.90%	+4.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.25%	-5.52%	+1.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	2.30%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIV.DE и VHYD.L

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDIV.DE	VHYD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.62%	4.83%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.87%	7.69%	-0.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.05%	13.56%	-0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.97%	12.71%	-0.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.93%	15.20%	+0.73%

Сравнение VDIV.DE с VHYD.L

Доходность

Сравнение доходности VDIV.DE и VHYD.L

Сравнение доходности по годам VDIV.DE и VHYD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDIV.DE

VHYD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDIV.DE и VHYD.L

Доходность на риск

VDIV.DE vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

VDIV.DE

VHYD.L

Сравнение VDIV.DE c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDIV.DE vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIV.DE и VHYD.L

Просадки

Сравнение просадок VDIV.DE и VHYD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDIV.DE и VHYD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)