Сравнение VDIPX с VMFXX

С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VDIPX и VMFXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VMFXX в 3.68%

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VMFXX.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.