Сравнение VDIPX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 0.25% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и PTSIX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
VDIPX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VDIPX
PTSIX
Сравнение VDIPX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.25 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.77 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.53 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 11.73 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.25 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и PTSIX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и PTSIX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -72.38% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.66% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -72.38% | +42.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -72.38% | +36.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -42.10% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -25.01% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.77% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и PTSIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.66% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.03% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.17% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 30.91% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 25.08% | -8.67% |