PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIPX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIPX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-11.54%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий VDIPX и FHLFX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

VDIPX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIPXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.39

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.90

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.95

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.44

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIPX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIPXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между VDIPX и FHLFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и FHLFX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и FHLFX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIPXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-33.58%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.37%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-29.36%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-8.18%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.18%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и FHLFX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.82% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIPXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.63%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.01%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.06%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.82%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.63%

-1.20%