PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIPX с DOXFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VDIPX returned 20.65%/yr vs 20.97%/yr for DOXFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDIPX charges 0.04%/yr vs 0.52%/yr for DOXFX.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у DOXFX с доходностью 13.97%.

VDIPX

1 день
0.06%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.35%
1 год
34.35%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.02%

DOXFX

1 день
0.70%
1 месяц
3.36%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.79%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIPX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		16.58%35.15%3.08%17.78%-1.08%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		13.97%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Correlation

The correlation between VDIPX and DOXFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between VDIPX and DOXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с RERGXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Доходность на риск

VDIPX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIPXDOXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.43

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.25

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.03

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

11.49

+0.16

VDIPX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и DOXFX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и DOXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIPXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-14.41%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.08%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-14.41%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.70%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и DOXFX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIPXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.41%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

11.91%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.81%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.05%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.05%

+2.50%

Сравнение комиссий VDIPX и DOXFX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DOXFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и DOXFX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DOXFX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		4.52%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.52%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VDIPX and DOXFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIPX has higher volatility (6.20%) compared to DOXFX (5.41%). In terms of maximum drawdown, VDIPX dropped -35.61% vs DOXFX's -14.41%.

DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIPX и DOXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор