PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с SVAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.25%/yr vs 7.77%/yr for SVAAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIGX charges 0.22%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VDIGX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.77% соответственно.

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%

SVAAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.08%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Correlation

The correlation between VDIGX and SVAAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VDIGX and SVAAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с QALGX

Доходность на риск

VDIGX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXSVAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.22

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.26

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

4.87

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

13.06

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SVAAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.22

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и SVAAX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и SVAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-51.16%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.71%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-12.84%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-16.17%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-36.47%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.90%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.21%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.61%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и SVAAX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.20%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.63%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.39%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.31%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.66%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.39%

+0.31%

Сравнение комиссий VDIGX и SVAAX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и SVAAX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.04%, что больше доходности SVAAX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.91%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and SVAAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAAX has higher volatility (3.63%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs SVAAX's -51.16%.

SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и SVAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор