PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VDIGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.54% против 8.31% соответственно.

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VDIGX и SGOIX

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VDIGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.21

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.80

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.59

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

10.79

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.21

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между VDIGX и SGOIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и SGOIX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и SGOIX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-35.54%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.35%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.39%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-24.79%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.91%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.57%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.40%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.85%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.64%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.77%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

11.37%

+4.32%