PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIGX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%2.91%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий VDIGX и FEQHX

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VDIGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.21

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.82

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.84

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

7.27

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.21

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.39

Корреляция

Корреляция между VDIGX и FEQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и FEQHX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и FEQHX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIGXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-10.42%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.40%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.82%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.28%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.87%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и FEQHX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIGXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.11%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.85%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.04%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.29%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

11.29%

+4.40%