PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с FDGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с FDGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и FDGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIGX и FDGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FDGKX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIGX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции FDGKX немного впереди с 11.96%.

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIXFDGKX с VMGMX

Сравнение комиссий VDIGX и FDGKX

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDGKX в 0.38%.

FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VDIGX vs. FDGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c FDGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXFDGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.36

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.92

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.94

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

8.55

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. FDGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FDGKX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и FDGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXFDGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.36

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между VDIGX и FDGKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и FDGKX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности FDGKX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и FDGKX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки FDGKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и FDGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIGXFDGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-53.34%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.20%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.35%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-41.28%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.31%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.59%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.77%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и FDGKX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIGXFDGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.37%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

11.30%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.37%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.66%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.22%

-3.53%