Сравнение VDIG с VDADX
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VDIG is actively managed, while VDADX is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 8.85%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDADX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам VDIG и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 8.85% | 2.62% |
Correlation
The correlation between VDIG and VDADX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. VDADX — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDADX
Сравнение VDIG c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и VDADX
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -31.70% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.69% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.38% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и VDADX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 10.07% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.26% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 16.15% | -5.03% |
Сравнение комиссий VDIG и VDADX
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и VDADX
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VDADX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and VDADX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор