Сравнение VDGR.AX с EFG
VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both exchange-traded funds - VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index, while EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDGR.AX returned 6.99%/yr vs 6.23%/yr for EFG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VDGR.AX charges 0.27%/yr vs 0.40%/yr for EFG.
Доходность
Сравнение доходности VDGR.AX и EFG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDGR.AX торгуется в AUD, в то время как EFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDGR.AX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 2.25%.
VDGR.AX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
EFG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам VDGR.AX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 2.79% | 11.12% | 14.15% | 12.94% | -10.19% | 12.28% | 7.09% | 19.35% | -0.78% | 1.14% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.25% | 11.93% | 11.74% | 17.64% | -18.04% | 17.52% | 7.50% | 28.07% | -3.59% | -1.04% |
Correlation
The correlation between VDGR.AX and EFG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between VDGR.AX and EFG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDGR.AX vs. EFG — Ранг доходности на риск
VDGR.AX
EFG
Сравнение VDGR.AX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDGR.AX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.35 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.05 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDGR.AX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.35 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.34 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VDGR.AX и EFG
Максимальная просадка VDGR.AX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки EFG в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDGR.AX и EFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDGR.AX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -41.69% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -13.47% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.00% | -13.47% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -27.67% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.30% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -12.62% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 4.50% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDGR.AX и EFG
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) составляет 2.47%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VDGR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDGR.AX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.01% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 11.47% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 13.54% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 13.86% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 14.40% | -4.75% |
Сравнение комиссий VDGR.AX и EFG
VDGR.AX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDGR.AX и EFG
Дивидендная доходность VDGR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EFG в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.32% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 3.19% | 3.04% | 2.57% | 2.36% | 3.91% | 8.07% | 5.20% | 2.91% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDGR.AX and EFG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDGR.AX is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDGR.AX is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.
VDGR.AX is categorized as Diversified Portfolio, while EFG is Foreign Large Cap Equities. VDGR.AX tracks Growth Composite Index, while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.27% for VDGR.AX and 0.40% for EFG.
Подберите оптимальное распределение для VDGR.AX и EFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор