Сравнение VDBA.AX с VAS.AX
VDBA.AX (Vanguard Diversified Balanced Index ETF) and VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) are both exchange-traded funds - VDBA.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index, while VAS.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDBA.AX returned 4.87%/yr vs 7.13%/yr for VAS.AX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDBA.AX charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for VAS.AX.
Доходность
Сравнение доходности VDBA.AX и VAS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDBA.AX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VAS.AX с доходностью -0.24%.
VDBA.AX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
VAS.AX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам VDBA.AX и VAS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 2.18% | 8.98% | 10.73% | 10.63% | -10.82% | 8.80% | 5.65% | 16.12% | -0.09% | 0.78% |
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | -0.24% | 10.66% | 11.40% | 12.00% | -1.68% | 17.04% | 1.90% | 23.77% | -3.14% | 2.20% |
Correlation
The correlation between VDBA.AX and VAS.AX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between VDBA.AX and VAS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDBA.AX vs. VAS.AX — Ранг доходности на риск
VDBA.AX
VAS.AX
Сравнение VDBA.AX c VAS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) и Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDBA.AX | VAS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.47 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 1.20 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDBA.AX | VAS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.33 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.58 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VDBA.AX и VAS.AX
Максимальная просадка VDBA.AX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VAS.AX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDBA.AX и VAS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDBA.AX | VAS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -35.75% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -8.56% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -13.23% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -15.18% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -5.60% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.70% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.33% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDBA.AX и VAS.AX
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VDBA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDBA.AX | VAS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.71% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.88% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 12.02% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 12.81% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 14.47% | -7.05% |
Сравнение комиссий VDBA.AX и VAS.AX
VDBA.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VAS.AX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDBA.AX и VAS.AX
Дивидендная доходность VDBA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VAS.AX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 3.19% | 3.17% | 3.22% | 3.71% | 7.19% | 3.01% | 2.56% | 4.12% | 4.84% | 3.76% | 4.14% | 4.30% |
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 3.50% | 2.83% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 9.02% | 5.12% | 1.72% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDBA.AX and VAS.AX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAS.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAS.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for VDBA.AX.
VDBA.AX is categorized as Diversified Portfolio, while VAS.AX is Asia Pacific Equities. VDBA.AX tracks Balanced Composite Index, while VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index. Their fees differ too: 0.27% for VDBA.AX and 0.07% for VAS.AX.
Подберите оптимальное распределение для VDBA.AX и VAS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор