Сравнение VDBA.AX с VHY.AX
VDBA.AX (Vanguard Diversified Balanced Index ETF) and VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) are both exchange-traded funds - VDBA.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index, while VHY.AX is a Dividend fund tracking the FTSE Australia High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDBA.AX returned 4.87%/yr vs 11.06%/yr for VHY.AX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDBA.AX charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for VHY.AX.
Доходность
Сравнение доходности VDBA.AX и VHY.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDBA.AX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VHY.AX с доходностью 8.67%.
VDBA.AX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
VHY.AX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам VDBA.AX и VHY.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 2.18% | 8.98% | 10.73% | 10.63% | -10.82% | 8.80% | 5.65% | 16.12% | -0.09% | 0.78% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 8.67% | 14.77% | 11.78% | 11.14% | 8.51% | 16.65% | 1.73% | 20.44% | -7.53% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VDBA.AX and VHY.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between VDBA.AX and VHY.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDBA.AX vs. VHY.AX — Ранг доходности на риск
VDBA.AX
VHY.AX
Сравнение VDBA.AX c VHY.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDBA.AX | VHY.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.77 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 9.80 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDBA.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VDBA.AX и VHY.AX
Максимальная просадка VDBA.AX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VHY.AX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDBA.AX и VHY.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDBA.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -35.54% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.84% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -11.68% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -14.41% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.22% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.61% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.87% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDBA.AX и VHY.AX
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VDBA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHY.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDBA.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.27% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 8.13% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 10.34% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 12.65% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 14.31% | -6.89% |
Сравнение комиссий VDBA.AX и VHY.AX
VDBA.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHY.AX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDBA.AX и VHY.AX
Дивидендная доходность VDBA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VHY.AX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 3.50% | 2.83% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 9.02% | 5.12% | 1.72% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 5.45% | 8.36% | 5.32% | 4.85% | 5.74% | 4.77% | 3.55% | 5.35% | 9.07% | 7.49% | 5.16% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
VDBA.AX and VHY.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHY.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHY.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for VDBA.AX.
VDBA.AX is categorized as Diversified Portfolio, while VHY.AX is Dividend. VDBA.AX tracks Balanced Composite Index, while VHY.AX tracks FTSE Australia High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.27% for VDBA.AX and 0.25% for VHY.AX.
Подберите оптимальное распределение для VDBA.AX и VHY.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор