График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Vanguard Diversified Balanced Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VDBA.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) показал доход в -2.10% с начала года и 8.98% за последние 12 месяцев.
Vanguard Diversified Balanced Index ETF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VDBA.AX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 1.58% | -4.29% | 0.63% | -2.10% | ||||||||
| 2025 | 1.69% | -0.91% | -1.84% | 0.70% | 2.68% | 1.82% | 1.39% | 1.25% | 0.85% | 1.37% | -0.36% | 0.08% | 8.98% |
| 2024 | 1.12% | 0.97% | 2.07% | -1.99% | 0.61% | 1.62% | 2.13% | 0.59% | 1.36% | -0.20% | 2.25% | -0.23% | 10.73% |
| 2023 | 3.06% | -0.70% | 1.19% | 1.50% | -0.33% | 0.65% | 1.67% | -0.12% | -2.56% | -2.32% | 4.40% | 3.98% | 10.63% |
| 2022 | -3.21% | -2.04% | 0.94% | -2.57% | -1.31% | -4.89% | 4.51% | -1.37% | -4.94% | 3.48% | 2.62% | -2.07% | -10.82% |
| 2021 | 0.21% | -0.82% | 1.48% | 2.04% | 1.02% | 1.66% | 1.42% | 1.76% | -1.74% | -0.62% | 1.63% | 0.52% | 8.80% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Diversified Balanced Index ETF: годовая альфа составляет 4.88%, бета — 0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.11.2017.
- Этот ETF участвовал в 49.68% снижения S&P 500 Index, но только в 39.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 39.18%
- Участие в снижении
- 49.68%
Комиссия
Комиссия VDBA.AX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDBA.AX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDBA.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.33 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.53 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 1.47 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDBA.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Diversified Balanced Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$2.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$2.13 | A$1.72 | A$1.13 | A$0.83 | A$1.58 | A$5.08 | A$2.91 | A$0.98 | A$0.61 |
Дивидендный доход | 3.65% | 2.83% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 9.02% | 5.12% | 1.72% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Diversified Balanced Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.27 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.12 | A$1.39 | ||||||||
| 2025 | A$0.38 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.61 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.53 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.20 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.72 |
| 2024 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.57 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.19 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.13 |
| 2023 | A$0.15 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.15 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.83 |
| 2022 | A$0.21 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.40 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.73 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.58 |
| 2021 | A$1.10 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.31 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.46 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.22 | A$0.00 | A$0.00 | A$5.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Diversified Balanced Index ETF показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Diversified Balanced Index ETF составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.31% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 169 | 18 нояб. 2020 г. | 190 |
| -14.82% | 5 янв. 2022 г. | 185 | 28 сент. 2022 г. | 358 | 28 февр. 2024 г. | 543 |
| -6.89% | 17 февр. 2025 г. | 38 | 9 апр. 2025 г. | 26 | 20 мая 2025 г. | 64 |
| -6.76% | 31 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 39 | 21 февр. 2019 г. | 121 |
| -5.2% | 2 мар. 2026 г. | 16 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с VDBA.AX
Добавьте Vanguard Diversified Balanced Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDBA.AX