Сравнение VDEA.L с CSH2.L
VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - VDEA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. VDEA.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, VDEA.L returned 2.35%/yr vs 2.57%/yr for CSH2.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VDEA.L charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDEA.L показывает доходность 1.53%, а CSH2.L немного ниже – 1.50%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам VDEA.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.53% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.50% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 1.97% |
Correlation
The correlation between VDEA.L and CSH2.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDEA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
CSH2.L
Сравнение VDEA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.82 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 1.80 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.51 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и CSH2.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDEA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -29.83% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -4.11% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -7.81% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -23.98% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.62% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -12.73% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.88% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и CSH2.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.81% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 4.94% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 6.62% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 8.55% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 9.36% | -0.99% |
Сравнение комиссий VDEA.L и CSH2.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и CSH2.L
Ни VDEA.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VDEA.L and CSH2.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for VDEA.L.
VDEA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.23% for VDEA.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для VDEA.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор