Сравнение VDBA.AX с VDHG.AX
VDBA.AX (Vanguard Diversified Balanced Index ETF) and VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) are both exchange-traded funds - VDBA.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index, while VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. VDBA.AX is passively managed, while VDHG.AX is actively managed. Over the past 5 years, VDBA.AX returned 4.87%/yr vs 8.48%/yr for VDHG.AX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.27% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDBA.AX и VDHG.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDBA.AX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VDHG.AX с доходностью 3.21%.
VDBA.AX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDBA.AX и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 2.18% | 8.98% | 10.73% | 10.63% | -10.82% | 8.80% | 5.65% | 16.12% | -0.09% | 0.78% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
Correlation
The correlation between VDBA.AX and VDHG.AX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between VDBA.AX and VDHG.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDBA.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
VDBA.AX
VDHG.AX
Сравнение VDBA.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDBA.AX | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.72 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.53 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDBA.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VDBA.AX и VDHG.AX
Максимальная просадка VDBA.AX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDBA.AX и VDHG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDBA.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -28.34% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -7.32% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -12.49% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -17.16% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.03% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.66% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.94% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDBA.AX и VDHG.AX
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VDBA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDBA.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.90% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 7.76% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 9.58% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 10.82% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 11.84% | -4.42% |
Сравнение комиссий VDBA.AX и VDHG.AX
И VDBA.AX, и VDHG.AX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDBA.AX и VDHG.AX
Дивидендная доходность VDBA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VDHG.AX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 3.50% | 2.83% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 9.02% | 5.12% | 1.72% | 1.22% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VDBA.AX and VDHG.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.27% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDBA.AX and VDHG.AX have the same expense ratio: 0.27% per year.
VDBA.AX is categorized as Diversified Portfolio, while VDHG.AX is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для VDBA.AX и VDHG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор