PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. VDADX is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, VDADX returned 16.23%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%10.64%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between VDADX and TBUX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.10

The correlation between VDADX and TBUX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDADX и TBUX

Секторы
VDADX
TBUX

Технологии

26.2%
52.7%

Финансовые услуги

20.6%
0.5%

Здравоохранение

16.5%
5.0%

Промышленность

11.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
14.3%

Энергетика

3.5%
0.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.3%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.2%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

VDADX
26.2%
TBUX
52.7%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
TBUX
0.5%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
TBUX
5.0%

Промышленность

VDADX
11.8%
TBUX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
TBUX
5.5%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
TBUX
14.3%

Энергетика

VDADX
3.5%
TBUX
0.6%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
TBUX
1.3%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
TBUX
1.2%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
TBUX
15.2%

Недвижимость

VDADX

-

TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

VDADX vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
7.27

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
14.70

-11.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

3.15

-1.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

48.80

-46.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

185.24

-175.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

7.27

-5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

3.88

-3.13

Просадки

Сравнение просадок VDADX и TBUX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-1.79%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-0.10%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-0.33%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.04%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.28%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.03%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и TBUX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.22%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

0.46%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

0.67%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

1.07%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

1.07%

+15.13%

Сравнение комиссий VDADX и TBUX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и TBUX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and TBUX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.55%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs TBUX's -1.79%.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор