PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDADX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VDADX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDADX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.77%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.24% против 10.68% соответственно.

VDADX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.87%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.24%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VDADX и MUHLX

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDADX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.42

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.37

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.57

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между VDADX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и MUHLX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и MUHLX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDADXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-62.05%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.23%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-18.63%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-40.85%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.65%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-10.81%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.83%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и MUHLX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 4.12%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDADXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.01%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.06%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.85%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.77%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.04%

-0.85%