Сравнение VDADX с AUEIX
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while AUEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, VDADX returned 13.22%/yr vs 11.02%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.02% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.22%
AUEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам VDADX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 7.70% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.03% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Correlation
The correlation between VDADX and AUEIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between VDADX and AUEIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
VDADX
AUEIX
Сравнение VDADX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.40 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 4.69 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.05 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.86 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и AUEIX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -30.82% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -5.91% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -10.27% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -22.08% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -30.82% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.42% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.77% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и AUEIX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.90% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 5.60% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 7.91% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 12.99% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.19% | +1.01% |
Сравнение комиссий VDADX и AUEIX
VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и AUEIX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AUEIX в 21.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.21% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX and AUEIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDADX has higher volatility (2.31%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs AUEIX's -30.82%.
VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор