Сравнение VCYT с RBRK
VCYT (Veracyte, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. VCYT operates in Biotechnology (Healthcare), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, VCYT returned 83.00% vs -21.86% for RBRK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCYT и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCYT показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью 0.68%.
VCYT
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 51.47%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 24.80%
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCYT и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCYT Veracyte, Inc. | 18.62% | 6.31% | 103.29% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
Correlation
The correlation between VCYT and RBRK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VCYT:
$4.06B
RBRK:
$15.68B
VCYT:
$1.09
RBRK:
-$1.45
VCYT:
7.43
RBRK:
10.72
VCYT:
$541.74M
RBRK:
$1.42B
VCYT:
$386.89M
RBRK:
$1.15B
VCYT:
$99.47M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCYT vs. RBRK — Ранг доходности на риск
VCYT
RBRK
Сравнение VCYT c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCYT | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.39 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.72 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCYT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.35 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VCYT и RBRK
Максимальная просадка VCYT за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCYT и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCYT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -56.08% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -55.55% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.63% | -22.80% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -18.52% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 30.44% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCYT и RBRK
Veracyte, Inc. (VCYT) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 19.54%. Это указывает на то, что VCYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCYT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 19.54% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.34% | 48.93% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.93% | 62.76% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.42% | 64.33% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 64.33% | -2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCYT и RBRK
Ни VCYT, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCYT и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCYT и RBRK
VCYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 139.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
VCYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.65M при выручке в 139.07M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
VCYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.71M при выручке в 139.07M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VCYT and RBRK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCYT has higher volatility (26.23%) compared to RBRK (19.54%). In terms of maximum drawdown, VCYT dropped -81.19% vs RBRK's -56.08%.
VCYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCYT и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор