PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCTPX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCTPX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		0.73%4.22%1.15%4.03%-10.23%2.03%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

VCTPX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.28%
3 года*
2.20%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.32%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с TIILXVCTPX с VTAPXVCTPX с BIIPXVCTPX с DIPSX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий VCTPX и FSTZX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

VCTPX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.05

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.11

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.22

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

14.91

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.05

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.14

-0.89

Корреляция

Корреляция между VCTPX и FSTZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и FSTZX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.59%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и FSTZX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCTPXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-5.30%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-1.03%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.30%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.13%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.29%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и FSTZX

VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCTPXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.58%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

1.07%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.99%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

2.83%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

2.83%

+2.03%