Сравнение VCSTX с FIKHX
VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCSTX charges 0.94%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCSTX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 20.67%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCSTX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 26.95% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -11.11% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between VCSTX and FIKHX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between VCSTX and FIKHX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSTX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
VCSTX
FIKHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCSTX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSTX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSTX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSTX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | — | — |
Сравнение комиссий VCSTX и FIKHX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и FIKHX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
Часто задаваемые вопросы
VCSTX and FIKHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCSTX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор