Сравнение VCSTX с ALTEX

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 17.13% против 8.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCSTX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и ALTEX.

Текущая волатильность для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) составляет 8.30%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.