PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VCTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VCTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		0.73%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSLX показывает доходность 0.70%, а VCTPX немного выше – 0.73%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VCTPX по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.32% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.40%
3 года*
2.20%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с TIILXVCTPX с VCBCXVCTPX с VTAPXVCTPX с BIIPXVCTPX с DIPSX

Сравнение комиссий VCSLX и VCTPX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCTPX в 0.52%.

VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVCTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.85

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.18

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.05

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCTPX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VCTPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VCTPX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VCTPX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.59%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VCTPX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-17.48%

-50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-3.45%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-12.81%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-12.81%

-28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-1.27%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-5.88%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.05%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VCTPX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

1.31%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

2.14%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

3.93%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

5.61%

+17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

4.86%

+18.69%