PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.83% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX

Сравнение комиссий VCSLX и VCIEX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.51

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIEX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.03

+0.11

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VCIEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VCIEX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VCIEX в 6.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VCIEX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-75.07%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.75%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-29.28%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-34.20%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.77%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-37.68%

+19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.04%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VCIEX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.11%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.36%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

16.34%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.00%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

16.77%

+6.78%