PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.24% соответственно.

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий VCSLX и HASCX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

5.74

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.43

-0.30

Корреляция

Корреляция между VCSLX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и HASCX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и HASCX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-58.90%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.64%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-28.34%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-42.15%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-9.89%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-8.18%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и HASCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) составляет 6.68%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.21%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.09%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

21.45%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.63%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

22.80%

+0.73%