Сравнение VCRM с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
VCRM и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и PUSH
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. PUSH — Ранг доходности на риск
VCRM
PUSH
Сравнение VCRM c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.22 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.40 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 15.49 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.84 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и PUSH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и PUSH
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и PUSH
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -0.85% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.85% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.36% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.11% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.24% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и PUSH
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.23% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.03% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.64% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.33% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.33% | +2.67% |