Сравнение VCRM с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
VCRM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и CA
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. CA — Ранг доходности на риск
VCRM
CA
Сравнение VCRM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.09 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.10 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и CA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и CA
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и CA
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -5.24% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.67% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.88% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и CA
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.27% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.77% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.38% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.09% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.09% | -0.09% |