Сравнение VCR с XLYI
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. VCR is passively managed, while XLYI is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VCR charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.
Доходность
Сравнение доходности VCR и XLYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью -1.01%.
VCR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 13.23%
XLYI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -3.40%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCR и XLYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.22% | 5.73% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.01% | 5.63% |
Correlation
The correlation between VCR and XLYI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. XLYI — Ранг доходности на риск
VCR
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCR c XLYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCR | XLYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCR и XLYI
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XLYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -12.32% | -49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.54% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.16% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и XLYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 15.66% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 15.66% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 15.66% | +6.77% |
Сравнение комиссий VCR и XLYI
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLYI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и XLYI
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLYI в 14.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.90% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VCR and XLYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 0.73% for VCR.
VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.35% for XLYI.
Подберите оптимальное распределение для VCR и XLYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор