Сравнение VCR с GXPD
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCR charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности VCR и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -0.76%.
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
GXPD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCR и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 4.43% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 5.44% |
Correlation
The correlation between VCR and GXPD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. GXPD — Ранг доходности на риск
VCR
GXPD
Сравнение VCR c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VCR и GXPD
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -16.61% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.27% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 19.96% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.96% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 19.96% | +2.44% |
Сравнение комиссий VCR и GXPD
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и GXPD
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VCR and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for GXPD.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.19% for GXPD.
VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для VCR и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор