PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и VITAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.41%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%.

VCPAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.63%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VCPAX и VITAX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCPAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.26

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

3.92

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.87

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.44

Корреляция

Корреляция между VCPAX и VITAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VITAX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.45%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VITAX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-54.81%

+37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-16.38%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-16.38%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.06%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.24%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

6.70%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

15.84%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

27.38%

-23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

25.22%

-19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

24.69%

-18.99%