PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с VTBNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.17%/yr vs 1.53%/yr for VTBNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VCOBX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.53% соответственно.

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%

VTBNX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.44%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.12%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Correlation

The correlation between VCOBX and VTBNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between VCOBX and VTBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY

Доходность на риск

VCOBX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVTBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.28

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.94

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

5.27

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VTBNX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VTBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-18.71%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.83%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-5.97%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-18.05%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-18.71%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.41%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.87%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VTBNX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.29% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.31%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.92%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

5.96%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

4.93%

-0.17%

Сравнение комиссий VCOBX и VTBNX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VTBNX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VTBNX в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VCOBX and VTBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTBNX has higher volatility (1.31%) compared to VCOBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs VTBNX's -18.71%.

VCOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и VTBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор