Сравнение VCOBX с VTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VCOBX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.79% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и VTABX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
VCOBX
VTABX
Сравнение VCOBX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.89 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.94 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 3.89 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и VTABX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VTABX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VTABX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VTABX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -16.16% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -15.81% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -16.16% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.29% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.06% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VTABX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.46% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.03% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.06% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.39% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.58% | +1.16% |