PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCOBX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		-0.05%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%0.27%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

VCOBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.24%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.24%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VBILXVCOBX с VCPAXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Сравнение комиссий VCOBX и FJTDX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

VCOBX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

3.21

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

11.70

-10.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

4.96

-3.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

15.13

-13.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

67.60

-62.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.21

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

2.49

-2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.37

-1.89

Корреляция

Корреляция между VCOBX и FJTDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и FJTDX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FJTDX в 4.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.35%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и FJTDX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCOBXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-1.90%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.30%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-0.90%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.10%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.08%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.07%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и FJTDX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCOBXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.10%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.87%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.35%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

1.41%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

1.27%

+3.47%